Ichimoku kinko hyo trading system pdf

3 lucrativas estratégias de negociação Ichimoku.

Neste artigo, mostro três estratégias usando o sistema de negociação Ichimoku. Na verdade, como o sistema é tão versátil, vejo três estratégias de negociação Ichimoku diferentes. Mostro então os resultados de como essas estratégias de negociação atuam no par EUR / USD forex.

Eu realizei estas análises para descobrir o quão bom é o sistema Ichimoku na identificação de tendências. As estratégias de negociação são simples e não exigem julgamento ou interpretação indevida.

Ichimoku Kinko Hyo.

Ichimoku é um sistema comercial que se originou no Japão. Desenvolvido pelo jornalista Goichi Hosoda, ele é projetado para ajudar os comerciantes a identificar e negociar com a tendência dominante. As linhas parecem bastante complicadas no gráfico, mas podemos usá-las facilmente como parte de uma estratégia de negociação automatizada.

Conversão e Linha de Base.

A linha vermelha é a Linha de Conversão (tenkan sen) e é a mais rápida a reagir. A linha azul é a Linha de Base (kijun sen). A linha de base é mais lenta, e nós a usamos para confirmação.

Ichimoku Cloud.

A coisa mais incomum sobre o Ichimoku é a nuvem. A nuvem é uma área de movimento lento no gráfico que ajuda a identificar a tendência e fornece suporte e resistência.

A nuvem é composta de duas linhas: Senkou A e Senkou B. Senkou A é a mais rápida e faz a borda interna da nuvem. Senkou B é mais lento e forma a borda externa.

Chikou Span.

O Chikou Span é a linha verde. É feito plotando o preço de fechamento 26 períodos atrás.

As estratégias de negociação Ichimoku.

Todas as três estratégias de negociação são longas ou curtas. Cada estratégia de negociação começa com um capital de US $ 100.000. As regras das estratégias são:

Estratégia 1: Negocie por muito tempo quando a Linha de Conversão cruzar acima da Linha de Base. Negoceie quando a linha de conversão cruzar abaixo da linha base. Estratégia 2: Negociação Longa quando o preço de fechamento ultrapassa a linha de base. Trade Short quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha de base. Estratégia 3: Negociação Longa quando o preço de fechamento ultrapassa a linha Senkou Span B (linha de nuvem lenta). Trade Short quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha Senkou Span B.

A análise nesta página foi realizada usando um modelo Tradinformed Backtest. Estas são uma excelente maneira para os comerciantes testarem suas estratégias. Os modelos são criados no Excel e permitem que você teste diferentes mercados, tente diferentes indicadores e condições de entrada. Para ver os modelos mais recentes, confira a Loja Tradinformed.

O Ichimoku é um indicador fascinante. Se você quiser saber mais sobre isso, assim como muitos outros indicadores, confira a página sobre 21 Indicadores Técnicos.

Os dados utilizados para o backtest são o par EUR / USD forex no período de tempo diário. Eu testei os dados de maio de 1992 a dezembro de 2014.

Estratégias de negociação Ichimoku.

De IchiWiki - A referência definitiva ao sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo.

LEIA ISTO PRIMEIRO!

O Ichimoku é um sistema de gráficos integrado, afinado, onde as cinco linhas trabalham em conjunto para produzir o resultado final. Nós enfatizamos a palavra "sistema" aqui porque é absolutamente fundamental para entender como usar as várias estratégias de negociação que descrevemos nesta seção. Cada estratégia coberta abaixo deve ser usada e medida contra a "imagem" Ichimoku predominante, e não isoladamente. Isso significa que, embora um cenário que corresponda a uma determinada estratégia possa ter ocorrido, você ainda deve ponderar esse sinal em relação ao restante do gráfico para determinar se ele oferece ou não uma negociação de alta probabilidade. Outra maneira de ver isso é que o Ichimoku é um sistema e as estratégias discretas para negociação são meros "subsistemas" dentro desse sistema maior. Assim, olhando para a negociação de qualquer uma dessas estratégias a partir de uma abordagem automatizada ou isolada que não leva em conta o resto do que o gráfico Ichimoku está dizendo, você encontrará um sucesso de longo prazo, na melhor das hipóteses.

Não interprete mal a mensagem; As estratégias descritas abaixo são muito poderosas e podem trazer resultados consistentes se usadas com sabedoria - o que está dentro do escopo do quadro maior de Ichimoku. Pedimos que você sempre tenha isso em mente ao empregar essas estratégias.

Se você está interessado em discutir essas estratégias de negociação com mais detalhes, tanto com os autores quanto com outros traders da Ichimoku, por favor, visite o Fórum de Ichimoku da Kumo Trader.

Tenkan Sen / Kijun Sen Cross.

O tenkan sen / kijun sen cross é uma das estratégias de negociação mais tradicionais dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. O sinal para esta estratégia é dado quando o sen tenkan atravessa o kijun sen. Se o tenkan sen cruzar acima do kijun sen, então é um sinal de alta. Da mesma forma, se o tenkan sen cruzar abaixo do kijun sen, então esse é um sinal de baixa. Como todas as estratégias dentro do sistema Ichimoku, o tenkan sen / kijun sen cross precisa ser visto em termos do maior quadro Ichimoku antes de tomar qualquer decisão de negociação, pois isso dará à estratégia as melhores chances de sucesso.

Em geral, a estratégia tenkan sen / kijun sen pode ser classificada em três (3) classificações principais: forte, neutra e fraca.

Veja o gráfico na Figura I abaixo para um exemplo de várias classificações do tenkan sen / kijun sen cross:

Mas espere! Você já verificou o período de chikou?

Com estas três principais classificações em mente, adicionaremos algo mais à equação - o chikou span. Como explicamos na seção detalhando o período chikou, este componente age como um "árbitro final" do sentimento e deve ser consultado com todos os sinais de negociação no sistema de gráficos Ichimiku Kinko Hyo. O tenkan sen / kijun sen cross não é diferente. Cada uma das três classificações da cruzada TS / KS mencionada acima pode ser ainda classificada com base na localização do alcance do chikou em relação à curva de preço no momento da cruz. Se a cruz for um sinal de "Compra" e o período de chikou estiver acima da curva de preço naquele momento, isso aumentará a força desse sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz for um sinal de "Venda" e o intervalo de chikou estiver abaixo da curva de preço naquele momento, isso fornecerá uma confirmação adicional para esse sinal. Se a posição do chikou span em relação à curva de preço é o oposto do sentimento do cross do TS / KS, então isso enfraquecerá o sinal.

A entrada para o tenkan sen / kijun sen cross é muito direta - uma ordem é colocada na direção da cruz, uma vez que a cruz foi solidificada por um fechamento. No entanto, de acordo com as boas práticas comerciais de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente quaisquer níveis significativos de suporte / resistência perto da cruz e considerar obter um fechamento acima desses níveis antes de executar seu pedido.

A saída de uma cruz tenkan sen / kijun sen varia com as circunstâncias particulares do gráfico. O sinal de saída mais tradicional é uma cruz tenkan sen / kijun sen na direção oposta do seu comércio. No entanto, a gestão de riscos pessoais e as preocupações com o período de tempo podem ditar uma saída anterior ou uma saída baseada em outros sinais Ichimoku, assim como em qualquer outra transação.

Posicionamento de Stop Loss.

A estratégia tenkan sen / kijun sen não determina o uso de qualquer estrutura particular de Ichimoku para a colocação de stop-loss, como algumas outras estratégias fazem. Em vez disso, o comerciante deve considerar seu prazo de execução e suas regras de gerenciamento de dinheiro e, em seguida, procurar a estrutura prevalecente apropriada para definir seu stop-loss.

Ter metas de lucro.

A segmentação por lucro para a estratégia tenkan sen / kijun sen cross pode ser abordada de duas formas diferentes. Ele pode ser abordado a partir de uma perspectiva de day / swing trader onde as metas de lucro são definidas usando níveis-chave, ou do ponto de vista de trader de posição, onde o trader não define metas específicas, mas espera que a tendência atual seja invalidada por um tenkan sen / kijun sen cross transpirando na direção oposta do seu comércio.

Estudo de caso.

No gráfico 4H na Figura II abaixo, podemos ver uma cruz de alta tenkan sen / kijun sen no ponto A. Como essa cruz ocorreu dentro do próprio kumo, é considerado um sinal de compra "neutro", portanto esperamos que o preço saia e feche acima do kumo para confirmar esse sentimento antes de colocar nossa entrada longa. O preço chega bem acima do kumo no ponto B (1,5918) e nós colocamos nossa longa entrada naquele ponto. Para o nosso stop-loss, procuramos o local onde o nosso sentimento comercial seria invalidado. Neste caso, a borda inferior do kumo nos fornece exatamente isso no ponto C (1.5872).

Uma vez que nós colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, nós meramente esperamos que o negócio se desdobre, mantendo-se atento a possíveis sinais de saída. O preço sobe bem nos próximos 10 a 11 dias e então, no 15º dia do pregão, o preço cai o suficiente para que o tenkan cruze abaixo do kijun sen no ponto D. Este é o nosso sinal de saída, já que Ichimoku está nos dizendo que o sentimento mudou, então fechamos nosso pedido em 1,6014 no ponto E para um ganho total de mais de 95 pips.

Para uma gestão de risco máxima neste negócio, também poderíamos ter movido o nosso stop-loss com o preço, uma vez que o preço estivesse a uma distância conservadora da nossa entrada. Uma opção para isso seria mover o stop-loss com o kumo, mantendo-o logo abaixo da borda inferior. Para uma gestão de riscos ainda mais rígida, poderíamos ter mudado nossa perda com o kijun sen, mantendo 5 a 10 pips abaixo dessa linha à medida que ela subisse.

Kijun Sen Cross.

O kijun sen cross é uma das estratégias de negociação mais poderosas e confiáveis ​​dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Ele pode ser usado em quase todos os quadros de tempo com excelentes resultados, embora seja um pouco menos confiável nos quadros de tempo de daytrading mais baixos devido à maior volatilidade nesses intervalos de tempo. O kijun sen cross signal é dado quando o preço cruza o kijun sen. Se cruzar a curva de preços de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se cruzar de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o sinal cruzado kijun sen precisa ser avaliado contra a "imagem" Ichimoku maior antes de se comprometer com qualquer negociação.

Em geral, a estratégia kijun sen cross pode ser classificada em três (3) classificações principais: forte, neutra e fraca.

Veja o gráfico na Figura III abaixo para um exemplo de várias classificações do kijun sen cross:

Chikou span confirmação.

Tal como com a estratégia tenkan sen / kijun sen cross, o experiente operador Ichimoku fará bom uso da extensão chikou para confirmar qualquer sinal cross kijun sen. Cada uma das três classificações do kijun sen cross descritas acima podem ser classificadas com base na localização do span de chikou em relação à curva de preço no momento da cruz. Se a cruz for um sinal de "Compra" e o período de chikou estiver acima da curva de preço naquele momento, isso aumentará a força desse sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz for um sinal de "Venda" e o intervalo de chikou estiver abaixo da curva de preço naquele momento, isso fornecerá uma confirmação adicional para esse sinal. Se a posição do chikou span em relação à curva de preço é o oposto do sentimento do kijun sen cross, então isso enfraquecerá o sinal.

A entrada para o kijun sen cross é muito direta - uma ordem é colocada na direção da cruz uma vez que a cruz tenha sido solidificada por um fechamento. No entanto, de acordo com as boas práticas comerciais de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente quaisquer níveis significativos de suporte / resistência perto da cruz e considerar obter um fechamento acima desses níveis antes de executar seu pedido.

Um comerciante sai de um comércio cruzado no momento em que seu stop-loss é acionado quando o preço cruza o kijun sen na direção oposta de seu comércio. Assim, é fundamental que o trader mova seu stop-loss em sincronia com o movimento do kijun sen para maximizar seu lucro.

Posicionamento de Stop Loss.

A estratégia do kijun sen cross é indissociável entre as estratégias do Ichimoku, na medida em que a stop loss do profissional é determinada e gerenciada pelo próprio kijun sen. Isso se deve à forte representação do equilíbrio de preços do kijun sen, o que o torna um excelente determinante do sentimento. Assim, se o preço voltar atrás do kijun sen após a execução de um cruzamento de alta, então isso é uma boa indicação de que o momentum insuficiente está presente para promover o sentimentalismo bullish nascente.

Ao entrar em uma negociação em um kijun sen cross, o comerciante irá rever o valor atual do kijun sen e colocar seu stop-loss 5 a 10 pips no lado oposto do kijun sen que sua entrada é colocada. O número exacto de pips para o "buffer" de stop loss acima / abaixo do kijun sen dependerá da dinâmica do comportamento histórico do par e do preço em relação ao kijun sen bem como da tolerância ao risco do operador individual, mas 5 a 10 pips devem ser apropriados para a maioria das situações. Ao olhar para entrar em curto, o comerciante vai procurar colocar o seu stop-loss um pouco acima do atual kijun sen e quando olhando para entrar Long, o comerciante irá colocar seu stop-loss apenas abaixo do atual kijun sen.

Uma vez que o comércio está em andamento, o comerciante deve mover seu stop-loss para cima / baixo com o movimento do kijun sen, mantendo sempre o "buffer" de 5 a 10 pip. Desta forma, o próprio kijun sen atua como um "stop-loss" e permite que o comerciante mantenha um controle rígido sobre o gerenciamento de risco enquanto maximiza os lucros.

Ter metas de lucro.

Leve a meta de lucro para a estratégia de marketing pode ser abordada de duas maneiras diferentes. Ele pode ser abordado a partir de uma perspectiva de day / swing trader onde metas de lucro são definidas usando níveis-chave, ou do ponto de vista de trader de posição, onde o trader não estabelece metas específicas, mas sim espera que a tendência atual seja invalidada sobre o kijun sen na direção oposta de seu comércio.

Estudo de caso.

No gráfico 1D na Figura IV abaixo para USD / CHF, podemos ver um cruzamento de alta no ponto A. Enquanto a cruz inicial está acima do kumo e, portanto, uma cruz relativamente forte, ela ainda está abaixo de um nível de alcance muito chikou (não visível neste gráfico), então esperamos até chegarmos perto desse nível antes de entrar no ponto B . Neste ponto, também temos o benefício adicional de confirmação de uma linha cruzada de alta qualidade e um bom ângulo ascendente em relação ao valor de mercado, reforçando as nossas perspectivas de uma ação de preço mais alta ainda mais. Para o nosso stop-loss, seguimos as directrizes de estratégia de negociação kijun sen e colocamos 10 pips abaixo do kijun sen prevalecente no ponto C.

Uma vez que nós colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, nós meramente esperamos que a negociação se desdobre enquanto continuamente aumentamos nossa stop-loss com o kijun sen. O preço sobe muito bem nos próximos 40 dias ficando bem acima do kijun sen. Após este ponto, o preço começa a cair e, no 44º dia, o preço cruza o kijun sen e atinge o nosso stop-loss no ponto D fechando o nosso negócio e nos proporcionando um lucro de 641 pips.

Kumo Breakout.

Kumo Breakout negociação ou "Kumo Trading" é uma estratégia de negociação que pode ser usada em vários prazos, embora seja mais amplamente utilizado nos prazos mais longos (por exemplo: Diário, Semanal, Mensal) do comerciante de posição. A negociação de fuga do Kumo é a forma mais pura de negociação de tendência oferecida pelo sistema de gráficos Ichimoku, já que ela se parece apenas com o relacionamento do kumo e do preço com relação a ele por seus sinais. É uma negociação de "big picture" que foca apenas se o preço está sendo negociado acima ou abaixo do kumo predominante. Em suma, o sinal para ir muito longe na negociação de fuga do Kumo é quando o preço fecha acima do kumo prevalecente e, da mesma forma, o sinal para ficar aquém é quando o preço fecha abaixo do kumo predominante.

Veja o gráfico na Figura V abaixo para um exemplo de um sinal de compra breakout kumo:

A entrada para a estratégia de negociação de fuga do kumo é simples - quando o preço fecha acima / abaixo do kumo, o operador coloca uma negociação na direção da fuga. No entanto, é preciso ter cuidado para garantir que a fuga não seja uma "cabeça falsa", que pode ser especialmente prevalente quando a fuga ocorre a partir de um kumo superior / inferior plano. Para garantir que a parte superior / inferior plana não atraia o preço de volta ao kumo, é sempre aconselhável procurar outra estrutura Ichimoku para "ancorar" sua entrada logo acima / abaixo da fuga do kumo. Essa âncora pode ser qualquer coisa, desde um nível chave fornecido pela extensão chikou, uma sombra de kumo ou qualquer outra estrutura apropriada que possa atuar como suporte / resistência adicional para solidificar a direção e o momento do comércio.

Os comerciantes de fuga do Kumo também fazem bom uso do sentimento do líder do kumo antes de se comprometer com um negócio. Se o kumo principal é um Urso kumo e a fuga kumo também é Urso, então isso é um sinal muito bom de que a fuga não é uma aberração da volatilidade excessiva, mas sim uma indicação verdadeira do sentimento do mercado. Se o kumo principal contradiz a direção da fuga, o comerciante pode querer esperar até que o kumo concorde com a direção do negócio ou use um dimensionamento de posição mais conservador para dar conta do aumento do risco.

A saída de um comércio de fuga do kumo é a parte mais fácil de todo o comércio. O comerciante apenas espera que seu stop-loss seja acionado à medida que o preço sai do lado oposto do kumo em que o negócio está ocorrendo. Uma vez que o trader vem aumentando seu stop-loss com o kumo durante toda a vida útil do negócio, isso garante que eles maximizem seus lucros e minimizem seus riscos.

Posicionamento de Stop Loss.

Sendo uma estratégia de negociação de tendência "big picture", a stop-loss para a estratégia de fuga do kumo é colocada no ponto em que a tendência foi invalidada. Assim, o stop-loss para um comércio de fuga de kumo deve ser colocado no lado oposto do kumo em que a negociação está ocorrendo, 10 a 20 pips de distância do limite de kumo. Se o preço conseguir atingir o ponto do stop-loss, o trader pode estar relativamente seguro de que ocorreu uma grande mudança de tendência.

Ter metas de lucro.

Embora as metas tradicionais de take profit possam ser usadas com a estratégia de negociação breakout do kumo, ela está mais alinhada com a abordagem de negociação de tendência de longo prazo para simplesmente mover o stop loss para cima / baixo com o kumo à medida que ele amadurece. Este método permite que o comércio aproveite ao máximo a tendência sem fechar o negócio até que a ação do preço dite inequivocamente que a tendência acabou.

Estudo de caso.

No gráfico semanal na Figura VI abaixo para AUD / USD, podemos ver uma fuga kumo de baixa ocorrendo no ponto A. Também vemos que o kumo líder também é nitidamente pessimista, o que atua para confirmar nosso sentimento de fuga. Dado que o preço está saindo de um kumo de fundo plano e que nós queremos reduzir qualquer risco de entrar em uma falsa fuga, nós procuramos um fechamento abaixo do último suporte de alcance chikou a .7600 antes de entrar. O fechamento que estamos procurando é alcançado logo em seguida no ponto B e entramos em breve.

Para o nosso stop-loss, seguimos a diretriz de fuga do kumo de colocá-lo a 10 - 20 pips de distância do lado oposto do kumo onde o nosso breakout está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips de distância do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto C (.7994).

Uma vez que nós colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, nós meramente esperamos que o negócio se desdobre enquanto continuamente movemos nosso stop-loss com o kumo prevalecente. Dado que estamos usando o gráfico Semanal como nosso cronograma de execução, nos preparamos para um comércio de longo prazo. Nesse caso, quase dois anos depois, o preço sobe o suficiente para sair do kumo para o outro lado, onde a nossa ordem de compra desencadeia cerca de 20 pips no ponto D, nos cobrando mais de 1100 pips no processo.

Senkou Span Cross.

O senkou span cross é uma das estratégias de negociação menos conhecidas dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Isto é principalmente devido ao fato de que o senkou span cross tende a ser mais comumente usado como uma confirmação adicional com outras estratégias de negociação, em vez de ser usado como uma estratégia de negociação independente em seu próprio direito. No entanto, não deixa de ser uma estratégia sólida de negociação de tendências e pode definitivamente ser usada sozinha.

Dado que a estratégia de senkou span cross, como a estratégia de negociação de fuga do kumo, utiliza o kumo para geração de sinal, é melhor empregada nos quadros de tempo mais longos do gráfico Diário e acima. O sinal cruzado de senkou span é dado quando o span senkou Uma linha cruza a linha senkou span B do kumo. Se o senkou span A cruza o senkou span B de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se cruzar de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o sinal cruzado de senkou span precisa ser avaliado contra a "imagem" Ichimoku maior antes de se comprometer com qualquer negociação.

A coisa a ter em mente com a estratégia cross senkou span é que o sinal "cruzado" ocorrerá 26 períodos antes da ação do preço, à medida que o kumo é alterado para 26 períodos no futuro. Essa relação é óbvia quando se olha para o preço atual em um gráfico ao vivo, mas menos quando se olha para a ação do preço histórico. Além disso, enquanto todas as estratégias de Ichimoku devem ser exercidas com a imagem maior de Ichimoku em mente, isto é particularmente importante com o cruzamento de senkou span. Assim, determinar a tendência geral em períodos de tempo mais altos primeiro e depois tomar apenas sinais senkou span que se alinham com essa tendência nos prazos mais curtos é a melhor implementação da estratégia senkou span.

Em geral, a estratégia de senkou span cross pode ser classificada em três (3) classificações principais: forte, neutra e fraca.

O gráfico na Figura VII abaixo mostra algumas classificações do cruzamento de senkou span. As linhas verticais tracejadas representam a relação de 26 períodos entre o preço e o cruzamento de senkou span. Assim, o ponto A representa uma cruz de subida que pode ser categorizada como um sinal de compra "forte" devido ao fato de que o preço (ponto B), no ponto da cruz, estava sendo negociado acima do kumo. Da mesma forma, o ponto C representa um cruzamento de senkou span de baixa que gerou um sinal de venda forte devido à localização do preço no ponto D abaixo do kumo. O span do senkou no ponto E gerou um sinal de compra neutro, já que o preço (ponto F) estava sendo negociado dentro do kumo naquele ponto.

A entrada para a estratégia de negociação cruzada de senkou span é relativamente simples, embora, como mencionado acima, as inscrições requeiram ainda mais atenção à tendência geral em prazos mais altos antes de executar qualquer negociação. Depois de determinar a tendência nos períodos de tempo mais altos, o trader procura por um novo cruzamento de senkou span na mesma direção que a tendência geral que foi solidificada por um fechamento no período de execução. Uma vez que eles identifiquem uma oportunidade adequada, eles iniciam uma posição na direção do sentiment do senkou span. Como em todas as estratégias de negociação da Ichimoku, os investidores serão aconselhados a considerar a força relativa da cruz (em relação à localização do preço em relação ao kumo), bem como o sentimento fornecido pelos componentes remanescentes da Ichimoku no momento da negociação. Cruz, a fim de garantir a melhor entrada.

Vale a pena mencionar aqui que o forte sinal de touro (buy) esboçado em nosso primeiro gráfico, ocorrido em abril de 2005, embora tecnicamente forte do ponto de vista da 1D, não estava alinhado com a tendência de baixa geral in-loco nos gráficos Semanal e Mensal. . Assim, os operadores que aceitam esse sinal de negociação e usam um span de senkou cruzam na direção oposta, já que o sinal de saída deles teria realmente perdido pips. Isso ressalta a importância de avaliar o sentimento em vários prazos e negociar com a tendência geral.

A saída de um tráfego cruzado de senkou span é geralmente sinalizada por um cruzamento de senkou na direção oposta do comércio, embora outros sinais de saída possam ser tomados dependendo da tolerância ao risco e das metas de lucro do negociante.

Posicionamento de Stop Loss.

Sendo uma estratégia de negociação de tendência de "grande figura" como a estratégia de fuga de kumo, a stop-loss para a estratégia de senkou span cross é colocada no lado oposto do kumo em que o trade está acontecendo, 10 - 20 pips de distância do kumo .

Ter metas de lucro.

Embora as metas tradicionais de lucro possam ser usadas com a estratégia de negociação cruzada de senkou, ela está mais alinhada com a abordagem de negociação de tendência de longo prazo de esperar por uma transição de senkou para transpire na direção oposta do comércio antes de fechar o mercado. posição. Este método permite que o comércio aproveite ao máximo a tendência sem fechar o negócio até que a ação do preço dite inequivocamente que a tendência acabou.

Estudo de caso.

No gráfico diário na Figura VIII abaixo, para USD / CAD, podemos ver uma linha de baixa de senkou no ponto A. Esta cruz corresponde à vela no ponto B. Como a vela se fechou logo abaixo do kumo, o sinal é considerado forte, uma vez que seu sentimento concorda com o sentimento da linha de baixa de senkou span cross. Além disso, confirmamos que a direção desse sinal está alinhada com a tendência geral de redução in-loco nos períodos Semanal e Mensal, por isso sabemos que estamos negociando com a tendência. Mesmo assim, estamos cautelosos com o kumo de fundo chato logo à direita da vela, que poderia atuar como um atrator de preço, então procuramos um ponto de entrada conservador que garanta que não seremos pegos em falsos rompimentos. O último suporte de extensão chikou em 1.2292 parece um bom ponto de ancoragem para garantir isso. O preço fecha abaixo deste ponto alguns dias depois, em 1,2290 e entramos em curto no ponto C.

Para o nosso stop-loss, seguimos a diretriz de fuga do kumo de colocá-lo 10 a 20 pips de distância do lado oposto do kumo onde o nosso comércio está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips de distância do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto D (1.2542).

Uma vez que nós colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, nós esperamos que o negócio se desdobre enquanto continuamente movemos nosso stop-loss para baixo com o kumo prevalecente. Nesse caso, um pouco mais de quatro meses depois, a variação de preço criou uma nova linha de corte senkou na direção oposta à nossa negociação no ponto E, correspondendo à vela no ponto F, onde encerramos nossa negociação em 1.1908, nos compensando. mais de 380 pips no processo.

Chikou Span Cross.

Para aqueles que têm usado o sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo por qualquer período de tempo, utilizar a estratégia chikou span cross deve ser como uma segunda natureza. Por quê? Porque o chikou span cross é essencialmente a "chikou span confirmation" que os experientes operadores do Ichimoku utilizam para confirmar o sentimento do gráfico antes de entrar em qualquer negociação. Essa confirmação vem na forma do intervalo chikou atravessando a curva de preços na direção do comércio proposto. Se cruzar a curva de preços de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se cruzar de cima para baixo, então é considerado um sinal de baixa.

Assim, já sabemos o poder do cruzamento chikou através de seu uso como estratégia de confirmação. No entanto, quando usado dentro de algumas diretrizes simples, o chikou span cross pode ser usado como sua própria estratégia de negociação autônoma com muito sucesso.

Como muitas outras estratégias de negociação Ichimoku, a estratégia chikou span cross usa a relação de preço com o kumo para categorizar seus sinais em três (3) classificações principais: forte, neutra e fraca.

O gráfico na Figura IX abaixo fornece vários exemplos da cruz de extensão chikou. Dado o fato de que o chikou span é uma medida do preço de fechamento alterado 26 períodos para o passado, devemos sempre ter em mente tanto a localização do intervalo chikou em relação à curva de preço (a "cruz" em si) quanto a vela atual e sua relação com o kumo. Assim, o Ponto A1 é o ponto onde o chikou span cruzou a curva de preços para baixo e o Ponto A2 é a vela de fechamento que iniciou aquela linha de baixa. Entretanto, como a vela no Ponto A2 estava acima do kumo predominante no ponto da cruz, esse sinal em particular seria categorizado como uma linha de baixa "fraca". Uma forte linha de alta pode ser vista nos Pontos B1 e B2, já que o chikou atravessou a curva de preços e a vela de fechamento naquele momento estava acima do kumo predominante. Os pontos C1 e C2 representam uma linha de baixa fraca, dado que eles transpiraram acima do kumo predominante.

A entrada para a cruz de chikou é relativamente simples - o operador inicia uma posição na direção da cruz de chikou após levar em consideração a força da cruz e outros sinais gráficos. Para a maior probabilidade de sucesso, o trader também procurará que o chikou span seja livre do kumo, já que o chikou span pode interagir com o kumo da mesma maneira que a curva de preço.

A saída mais tradicional para um comércio cruzado de chikou é geralmente sinalizada por um cruzamento de chikou na direção oposta do comércio, embora outros sinais de saída possam ser tomados dependendo da tolerância ao risco do investidor e das metas de lucro.

Posicionamento de Stop Loss.

A estratégia chikou span não dita o uso de qualquer estrutura particular Ichimoku para a colocação de stop-loss, como algumas outras estratégias fazem. Em vez disso, o comerciante deve considerar seu prazo de execução e suas regras de gerenciamento de dinheiro e, em seguida, procurar a estrutura prevalecente apropriada para definir seu stop-loss.

Ter metas de lucro.

Leve a meta de lucro para a estratégia chikou span cross pode ser abordada de duas formas diferentes. Ele pode ser abordado a partir de uma perspectiva de day / swing trader onde as metas de lucro são definidas usando níveis chave, ou do ponto de vista de trader de posição, onde o trader não define metas específicas, mas espera que a tendência atual seja invalidada por um período chikou transpirando na direção oposta de seu comércio.

Estudo de caso.

No gráfico diário na Figura X abaixo, para USD / CHF, podemos ver um cruzamento chikou de alta no ponto A. No entanto, embora seja tecnicamente uma cruz forte, o alcance de chikou ainda está abaixo da resistência significativa fornecida pelos dois pontos de chikou em 1.2090. Além disso, o tenkan sen e o kijun sen estão em uma configuração plana que não fornece nenhuma confirmação adicional. Assim, esperamos por uma configuração mais convincente antes de entrar em Long. Isto é conseguido cinco (5) dias depois, no ponto B1, quando a extensão chikou se move de volta através da curva de preços após um breve mergulho abaixo. Esperamos que a vela diária se feche e, em seguida, insira a 1,2164 no ponto B2. Nossa confiança nesta entrada é aumentada pelo cruzamento tenkan sen / kijun sen bullish que tem ocorrido desde então.

Para nosso stop-loss, consideramos as estruturas predominantes e decidimos colocá-lo logo abaixo do kijun sen em 1.1956, já que uma cruz abaixo desse ponto não só terá o chikou span executando uma nova linha de baixa, mas também terá preço executando um bearish kijun sen cross, ambos invalidariam nossa posição longa.

Uma vez que nós colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, esperamos que a negociação se desdobre. Dependendo do nosso estilo de negociação, poderíamos optar por rastrear nosso stop-loss junto com o kijun sen para manter uma rédea mais restrita no gerenciamento de risco ou poderíamos utilizar o método mais tradicional de esperar por uma cruz chikou na direção oposta ao nosso comércio. . Neste caso, um chikou span cruzado na direção oposta ocorre um pouco menos de dois meses depois (ponto C1) em 1.2619 (ponto C2) e fechamos nossa negociação para um ganho de mais de 450 pips. Vale a pena notar que, embora o chikou span cruze por si só seja considerado tecnicamente "fraco" devido à sua localização acima do kumo, ele é reforçado por uma linha de baixa tenkan sen / kijun sen cross para formar um padrão de três linhas de baixa. . Alternativamente, se tivéssemos escolhido usar o kijun sen como nosso ponto de parada nesse negócio, em vez de esperar por um cruzamento de chikou, teríamos saído em algum lugar em torno do nível 1,2735, o que nos teria gerado mais de 560 pips.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Índice.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Introdução.

Mesmo que o nome implique em uma nuvem, o Ichimoku Cloud é, na verdade, um conjunto de indicadores projetados como um sistema de negociação independente. Esses indicadores podem ser usados ​​para identificar suporte e resistência, determinar a direção da tendência e gerar sinais de negociação. Ichimoku Kinko Hyo, que é o nome completo, se traduz em “um gráfico de equilíbrio visual”. Com um único olhar, os cartógrafos podem identificar a tendência e procurar sinais potenciais dentro dessa tendência.

Definindo os indicadores.

Existem cinco linhas no gráfico do Ichimoku Cloud a qualquer momento, por isso, revise os indicadores antes de analisar a estratégia em profundidade. Veja nosso ChartSchool para um artigo detalhado sobre o Ichimoku Cloud. O nome japonês é mostrado primeiro e o equivalente em inglês é mostrado entre parênteses. Este artigo usará os equivalentes em inglês.

Tenkan-sen (Linha de Conversão): (alta de 9 períodos + baixa de 9 períodos) / 2.

Em um gráfico diário, essa linha é o ponto médio da faixa alta / baixa de 9 dias, que é quase duas semanas.

Kijun-sen (Linha de Base): (alta de 26 períodos + baixa de 26 períodos) / 2.

Em um gráfico diário, essa linha é o ponto médio da faixa alta / baixa de 26 dias, que é quase um mês.

Senkou Span A (Leading Span A): (Linha de Conversão + Linha de Base) / 2.

Este é o ponto médio entre a linha de conversão e a linha de base. O Leading Span A forma um dos dois limites do Cloud. Ele é chamado de "Líder" porque é plotado em 26 períodos no futuro e forma o limite mais rápido da nuvem.

Senkou Span B (Leading Span B): (52 períodos altos + 52 períodos baixos) / 2.

No gráfico diário, essa linha é o ponto médio da faixa de alta / baixa de 52 dias, que é um pouco menos de 3 meses. A configuração de cálculo padrão é de 52 períodos, mas pode ser ajustada. Esse valor é plotado em 26 períodos no futuro e forma o limite mais lento da nuvem.

Os cartistas usam a nuvem real para identificar a tendência geral e estabelecer um viés de negociação. Uma vez estabelecido um viés de negociação, os cartógrafos aguardarão uma correção quando os preços cruzarem a Linha de Base (linha vermelha). Um sinal real é acionado quando os preços cruzam a linha de conversão (linha azul) para sinalizar o fim da correção.

Essa estratégia de negociação definirá três critérios para um sinal de alta. Primeiro, o viés de negociação é otimista quando os preços estão acima da linha mais baixa da nuvem. Em outras palavras, os preços estão acima da nuvem ou permanecem acima do suporte da nuvem. Segundo, o preço se move abaixo da Linha de Base para sinalizar um recuo e melhorar a relação risco-recompensa para novas posições longas. Terceiro, um sinal de alta desencadeia quando os preços se invertem e se movem acima da linha de conversão.

Como você pode ver, os três critérios não serão cumpridos em apenas um dia. Há uma hierarquia no processo. Primeiro, a tendência é otimista, conforme definido pela nuvem. Em segundo lugar, a ação recua com um movimento abaixo da linha de base. Terceiro, o estoque volta para cima com um movimento acima da linha de conversão.

Existem também três critérios para um sinal de baixa. Primeiro, o viés de negociação é baixista quando os preços estão abaixo da linha mais alta da nuvem. Isso significa que o preço está abaixo da nuvem ou ainda está acima da resistência à nuvem. Segundo, o preço se move acima da Linha de Base para sinalizar um salto dentro de uma tendência de baixa maior. Terceiro, um sinal de descida desencadeia quando os preços se invertem e se movem abaixo da linha de conversão.

Exemplo de Negociação.

Os exemplos abaixo mostram a Sandisk (SNDK) com cinco diferentes vieses de negociação durante um período de doze meses. Mesmo que a ação tenha caído de janeiro de 2011 até agosto de 2011, o viés de negociação mudou três vezes de janeiro a junho (caixa azul). Os sinais 1 e 2 resultaram em serras inesperadas porque o SNDK não mantinha a nuvem. O viés de negociação pode mudar frequentemente para ações voláteis porque a nuvem é baseada em indicadores atrasados.

Uma tendência relativamente forte é necessária para sustentar um viés de negociação. Os preços permanecem acima da linha de nuvem mais baixa durante uma tendência de alta forte e abaixo da linha de nuvem superior durante uma forte tendência de baixa. O viés de negociação mudou para baixa no início de junho e permaneceu em baixa, com um forte declínio desdobrado. Houve dois sinais de venda durante este período. O sinal 3 resultou em um whipsaw, mas o sinal 4 precedeu um declínio acentuado.

Após uma forte reversão em agosto, o viés de negociação se tornou otimista com a quebra de alta em setembro e permaneceu otimista com o avanço. O primeiro recuo produziu um sinal de compra (5) com uma queda abaixo da Linha de Base (vermelho) e movimento subseqüente acima da Linha de Conversão (azul). Houve mais dois sinais de compra durante o período de consolidação (6 e 7).

Os cartistas podem usar o volume para confirmar sinais, especialmente comprar sinais. Um sinal de compra com volume em expansão teria mais peso do que um sinal de compra em volume baixo. A expansão do volume mostra um forte interesse e isso aumenta as chances de um avanço sustentável.

Os cartistas também precisam considerar uma estratégia para paradas, que pode ser baseada em indicadores ou níveis-chave no gráfico de preços reais. A baixa logo antes de um sinal de compra seria lógica para uma perda de parada inicial após um sinal de compra. A alta logo antes de um sinal de venda seria lógica para uma perda inicial após um sinal de venda.

Uma vez que o comércio está em andamento e os preços se movem em uma direção favorável, os cartógrafos devem considerar uma parada para bloquear os lucros. O exemplo acima mostra o Novellus (NVLS) com o parabólico SAR para paradas finais. A janela do indicador mostra o Average True Range (ATR), que pode ser usado para definir uma parada do tipo de volatilidade. Alguns operadores estabelecem a parada de dois ATRs abaixo dos preços atuais para posições longas e dois ATRs acima dos preços atuais em posições vendidas.

Conclusões

Este sistema Ichimoku Cloud fornece aos grafistas um meio de identificar um viés de negociação, identificar correções e pontos de virada no tempo. A nuvem define o tom geral e fornece uma perspectiva mais longa sobre a tendência dos preços. A Linha de Conversão (azul) é um indicador de curto prazo projetado para detectar curvas antecipadamente. Pegar o turno cedo melhorará a relação risco-recompensa para negociações. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico da IBM com a estratégia de negociação Ichimoku.

Varreduras sugeridas.

Ichimoku Compre Sinal.

Esta varredura procura por estoques em um sinal de compra Ichimoku.

Ichimoku Vende Sinal.

Esta varredura procura por estoques em um sinal de venda Ichimoku.

Ichimoku Kinko Hyo.

Ichimoku Kinko Hyo é um sistema de negociação de tendência técnica que tem sido usado por traders japoneses de commodities e ações há décadas e está ganhando cada vez mais popularidade entre os traders do mercado de ações ocidentais, sendo comumente referido como gráficos Ichimoku Cloud.

Ichimoku Kinko Hyo, que se traduz em & quot; Balance in a glance chart & quot; foi desenvolvido para permitir que um trader avalie rápida e facilmente a tendência, o momentum e os níveis de suporte e resistência de um ativo, a partir de um único gráfico.

O sistema inclui sinais, mas estes nunca devem ser considerados isoladamente. É um sistema de análise técnica visual e os gráficos são projetados para serem considerados em sua totalidade para obter uma perspectiva sobre a direção geral da ação ou índice e distinguir oportunidades de probabilidade mais altas das de baixa probabilidade.

Ajuda: Veja Ichimoku Elements e Ichimoku Signals para um breve resumo do sistema Ichimoku Kinko Hyo.

Clique nos itens de referência rápida à esquerda ou nos marcadores de sinal nos gráficos ou no painel à direita para obter ajuda apenas sobre esses itens.

IchimokuTrader mostra livre Ichimoku Kinko Hyo cartas de ações & amp; índices do mercado de ações, juntamente com o mais recente de cada um dos cinco tipos de sinal para cada ticker.

O painel esquerdo abaixo do gráfico mostra uma lista de índices ou compartilhamentos, com a data e o tipo do sinal mais recente para cada entrada. Use os botões no canto superior esquerdo para selecionar listas diferentes. Clicar no nome do índice ou compartilhar na lista exibirá o gráfico para ele. A lista pode ser ordenada clicando nos gráficos no topo de cada coluna; use Shift e Ctrl para vários tipos de coluna.

O painel do lado direito abaixo do gráfico mostra detalhes do índice ou compartilhamento atualmente visualizado e o mais recente de cada um dos cinco tipos de sinal para ele.

As informações em cinza nos painéis esquerdo ou direito indicam que o mercado foi fechado desde os últimos dados disponíveis para o índice ou compartilhamento, e você deve voltar mais tarde para obter informações atualizadas.

Compartilhamentos individuais: para visualizar gráficos para ações individuais, use o painel Mostrar gráfico, no canto superior esquerdo. Gráficos Mostrados lista os compartilhamentos que você viu usando o painel Mostrar Gráfico em sua sessão atual.

Lista de observação: os usuários registrados podem manter uma lista de observação permanente e adicionar ou remover compartilhamentos para ou a partir dela usando o botão na parte inferior do painel à direita. Para se registrar ou fazer login, use o botão Login / Register.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Índice.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Introdução.

Mesmo que o nome implique em uma nuvem, o Ichimoku Cloud é, na verdade, um conjunto de indicadores projetados como um sistema de negociação independente. Esses indicadores podem ser usados ​​para identificar suporte e resistência, determinar a direção da tendência e gerar sinais de negociação. Ichimoku Kinko Hyo, que é o nome completo, se traduz em “um gráfico de equilíbrio visual”. Com um único olhar, os cartógrafos podem identificar a tendência e procurar sinais potenciais dentro dessa tendência.

Definindo os indicadores.

Existem cinco linhas no gráfico do Ichimoku Cloud a qualquer momento, por isso, revise os indicadores antes de analisar a estratégia em profundidade. Veja nosso ChartSchool para um artigo detalhado sobre o Ichimoku Cloud. O nome japonês é mostrado primeiro e o equivalente em inglês é mostrado entre parênteses. Este artigo usará os equivalentes em inglês.

Tenkan-sen (Linha de Conversão): (alta de 9 períodos + baixa de 9 períodos) / 2.

Em um gráfico diário, essa linha é o ponto médio da faixa alta / baixa de 9 dias, que é quase duas semanas.

Kijun-sen (Linha de Base): (alta de 26 períodos + baixa de 26 períodos) / 2.

Em um gráfico diário, essa linha é o ponto médio da faixa alta / baixa de 26 dias, que é quase um mês.

Senkou Span A (Leading Span A): (Linha de Conversão + Linha de Base) / 2.

Este é o ponto médio entre a linha de conversão e a linha de base. O Leading Span A forma um dos dois limites do Cloud. Ele é chamado de "Líder" porque é plotado em 26 períodos no futuro e forma o limite mais rápido da nuvem.

Senkou Span B (Leading Span B): (52 períodos altos + 52 períodos baixos) / 2.

No gráfico diário, essa linha é o ponto médio da faixa de alta / baixa de 52 dias, que é um pouco menos de 3 meses. A configuração de cálculo padrão é de 52 períodos, mas pode ser ajustada. Esse valor é plotado em 26 períodos no futuro e forma o limite mais lento da nuvem.

Os cartistas usam a nuvem real para identificar a tendência geral e estabelecer um viés de negociação. Uma vez estabelecido um viés de negociação, os cartógrafos aguardarão uma correção quando os preços cruzarem a Linha de Base (linha vermelha). Um sinal real é acionado quando os preços cruzam a linha de conversão (linha azul) para sinalizar o fim da correção.

Essa estratégia de negociação definirá três critérios para um sinal de alta. Primeiro, o viés de negociação é otimista quando os preços estão acima da linha mais baixa da nuvem. Em outras palavras, os preços estão acima da nuvem ou permanecem acima do suporte da nuvem. Segundo, o preço se move abaixo da Linha de Base para sinalizar um recuo e melhorar a relação risco-recompensa para novas posições longas. Terceiro, um sinal de alta desencadeia quando os preços se invertem e se movem acima da linha de conversão.

Como você pode ver, os três critérios não serão cumpridos em apenas um dia. Há uma hierarquia no processo. Primeiro, a tendência é otimista, conforme definido pela nuvem. Em segundo lugar, a ação recua com um movimento abaixo da linha de base. Terceiro, o estoque volta para cima com um movimento acima da linha de conversão.

Existem também três critérios para um sinal de baixa. Primeiro, o viés de negociação é baixista quando os preços estão abaixo da linha mais alta da nuvem. Isso significa que o preço está abaixo da nuvem ou ainda está acima da resistência à nuvem. Segundo, o preço se move acima da Linha de Base para sinalizar um salto dentro de uma tendência de baixa maior. Terceiro, um sinal de descida desencadeia quando os preços se invertem e se movem abaixo da linha de conversão.

Exemplo de Negociação.

Os exemplos abaixo mostram a Sandisk (SNDK) com cinco diferentes vieses de negociação durante um período de doze meses. Mesmo que a ação tenha caído de janeiro de 2011 até agosto de 2011, o viés de negociação mudou três vezes de janeiro a junho (caixa azul). Os sinais 1 e 2 resultaram em serras inesperadas porque o SNDK não mantinha a nuvem. O viés de negociação pode mudar frequentemente para ações voláteis porque a nuvem é baseada em indicadores atrasados.

Uma tendência relativamente forte é necessária para sustentar um viés de negociação. Os preços permanecem acima da linha de nuvem mais baixa durante uma tendência de alta forte e abaixo da linha de nuvem superior durante uma forte tendência de baixa. O viés de negociação mudou para baixa no início de junho e permaneceu em baixa, com um forte declínio desdobrado. Houve dois sinais de venda durante este período. O sinal 3 resultou em um whipsaw, mas o sinal 4 precedeu um declínio acentuado.

Após uma forte reversão em agosto, o viés de negociação se tornou otimista com a quebra de alta em setembro e permaneceu otimista com o avanço. O primeiro recuo produziu um sinal de compra (5) com uma queda abaixo da Linha de Base (vermelho) e movimento subseqüente acima da Linha de Conversão (azul). Houve mais dois sinais de compra durante o período de consolidação (6 e 7).

Os cartistas podem usar o volume para confirmar sinais, especialmente comprar sinais. Um sinal de compra com volume em expansão teria mais peso do que um sinal de compra em volume baixo. A expansão do volume mostra um forte interesse e isso aumenta as chances de um avanço sustentável.

Os cartistas também precisam considerar uma estratégia para paradas, que pode ser baseada em indicadores ou níveis-chave no gráfico de preços reais. A baixa logo antes de um sinal de compra seria lógica para uma perda de parada inicial após um sinal de compra. A alta logo antes de um sinal de venda seria lógica para uma perda inicial após um sinal de venda.

Uma vez que o comércio está em andamento e os preços se movem em uma direção favorável, os cartógrafos devem considerar uma parada para bloquear os lucros. O exemplo acima mostra o Novellus (NVLS) com o parabólico SAR para paradas finais. A janela do indicador mostra o Average True Range (ATR), que pode ser usado para definir uma parada do tipo de volatilidade. Alguns operadores estabelecem a parada de dois ATRs abaixo dos preços atuais para posições longas e dois ATRs acima dos preços atuais em posições vendidas.

Conclusões

Este sistema Ichimoku Cloud fornece aos grafistas um meio de identificar um viés de negociação, identificar correções e pontos de virada no tempo. A nuvem define o tom geral e fornece uma perspectiva mais longa sobre a tendência dos preços. A Linha de Conversão (azul) é um indicador de curto prazo projetado para detectar curvas antecipadamente. Pegar o turno cedo melhorará a relação risco-recompensa para negociações. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico da IBM com a estratégia de negociação Ichimoku.

Varreduras sugeridas.

Ichimoku Compre Sinal.

Esta varredura procura por estoques em um sinal de compra Ichimoku.

Ichimoku Vende Sinal.

Esta varredura procura por estoques em um sinal de venda Ichimoku.

Sinais de Ichimoku.

O sistema Ichimoku Kinko Hyo inclui cinco tipos de sinal, dos quais este site destaca o mais recente de cada para cada ticker.

Os sinais Ichimoku, na verdade todos os elementos Ichimoku, nunca devem ser considerados isoladamente, mas considerados no contexto do gráfico geral. Ichimoku Kinko Hyo é um sistema de análise técnica visual e os gráficos são projetados para serem considerados em sua totalidade, considerando as relações entre todos os elementos, incluindo o preço. Como tal, o Ichimoku não é adequado para eventos automáticos ou "eventos únicos". tomando uma decisão.

Lembre-se de que o Ichimoku Kinko Hyo é um sistema gráfico de negociação de tendência técnica e as tendências podem mudar, portanto suas leituras dos gráficos devem ser probabilísticas, em vez de preditivas. Como acontece com a maioria dos métodos de análise técnica, é provável que a Ichimoku produza sinais conflitantes freqüentes em mercados sem tendência de crescimento.

Os cinco tipos de sinal são descritos abaixo. A maioria pode ser classificada como forte, neutra ou fraca por sua relação próxima com o Kumo (nuvem), mas cada sinal pode ser ainda mais fortalecido, enfraquecido ou anulado pelas relações entre outros elementos. Todos os sinais devem ser considerados em relação ao gráfico geral.

Tenkan Sen / Kijun Sen Cross.

O sinal Tenkan Sen / Kijun Sen Cross ocorre quando o Tenkan Sen (linha de giro) cruza o Kijun Sen (linha padrão).

Um sinal de alta ocorre quando o Tenkan Sen cruza de baixo para acima do Kijun Sen.

ANÁLISE TÉCNICA.

A Arte do Gráfico: Ichimoku Kinko Hyo.

Ichimoku Kinko Hyo é uma tendência visual multifuncional que segue o sistema de gráficos. Foi descrito como "o rei dos indicadores" e negociar ou analisar com ele é um tipo de arte de alto nível. Usando o Ichimoku, é possível obter toda a imagem do mercado, incluindo a direção da tendência, os principais níveis de suporte / resistência e pontos exatos de entrada ou saída. Além disso, ajuda a definir a força de um sinal. O sistema pode ser utilizado com sucesso em todos os mercados e em todos os prazos, mas & ndash; como a maioria dos indicadores - ele funciona um pouco melhor nos mais altos. Neste primeiro artigo vamos explicar os fundamentos da análise com o sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo e apresentá-lo em poucas palavras. O objetivo é fornecer um conhecimento básico que permita a qualquer pessoa entender um relatório ou uma análise da Ichimoku.

O Ichimoku Kinko Hyo foi desenvolvido por um jornalista econômico japonês, chamado Goichi Hosoda, cujo objetivo era criar uma espécie de "tudo-em-um". indicador, permitindo uma análise mais profunda dos gráficos, em um tempo mais curto. O desenvolvimento do sistema foi um trabalho enorme e complexo, já que não havia possibilidade de fazer testes automatizados de retorno naquele momento. Goichi Hosoda iniciou o processo antes da Segunda Guerra Mundial, com um grande grupo de alunos contratados, que tiveram que fazer o backtest manualmente das diferentes fórmulas calculadas. Finalmente, depois de mais de vinte anos de testes e cinzelamento, a Hosoda apresentou o sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo em seu livro em 1969, e rapidamente se tornou o indicador mais usado nas salas de negociação japonesas.

Apesar de ser popular no Japão, infelizmente é um tipo de gráfico super-mistificado, exótico e ainda quase desconhecido que analisa a technue no mundo ocidental. A razão da abstinência do comerciante ocidental poderia ser explicada usando alguns estudos transculturais. Está provado que os japoneses geralmente consideram e percebem todo o quadro, enquanto os ocidentais geralmente escolhem os componentes principais e se concentram apenas naqueles. Desde Ichimoku é realmente uma espécie de "todo quadro" & rdquo; sistema, poderia ser um desafio aprendê-lo e usá-lo apropriadamente, e o fato de os japoneses não estarem interessados ​​em compartilhar seu conhecimento com o mundo ocidental (visto que, entre muitos outros, os livros e materiais originais de Ichimoku nunca foram traduzidos para o inglês) ) não torna tudo mais fácil. Embora a aparência do sistema Ichimoku Kinko Hyo possa parecer um pouco complicada à primeira vista, é sem dúvida que aprendê-lo vale muito a pena.

Para poder analisar (ou entender uma análise) com Ichimoku Kinko Hyo, a primeira coisa a adquirir é a terminologia básica. No termo, Ichimoku Kinko Hyo, Ichimoku significa: um olhar, Kinko significa: equilíbrio ou equilíbrio, e Hyo significa: gráfico. Por isso, pode ser traduzido como: "Um gráfico de equilíbrio de um olhar", ou "Equilíbrio de gráfico em um relance". O nome traz bem a essência do sistema. No entanto Ichimoku consiste em cinco linhas separadas e é necessário usar os componentes juntos para ver o quadro inteiro - o equilíbrio ou o desequilíbrio do mercado - de relance. Não faz sentido usar as linhas separadamente. Ao fazer a análise de gráficos, os componentes devem ser comparados entre si e com o preço também.

As linhas do Ichimoku Kinko Hyo são as seguintes:

- Tenkan-sen (Linha de conversão) é calculado como (Máxima alta + Baixa mais baixa) / 2 nos últimos 9 períodos. Ela representa a força do momento e gera um sinal se cruzar (sinal de alta) ou para baixo (sinal de baixa) Kijun-sen.

- Kijun-sen (linha padrão) é calculado como (Máxima alta + Baixa mínima) / 2 nos últimos 26 períodos. Ele pode se comportar como um forte suporte ou linha de resistência e, como uma linha chave na previsão de mudanças de tendência, é menos sensível a movimentos menores de preços.

- Chikou Span (Lagging Span) é calculado como o preço atual com variação temporal de 26 períodos para trás. É um componente muito especial do sistema e pode ser usado de várias maneiras. A técnica mais comum é observar se o Chikou Span está acima (sinal de alta) ou abaixo (sinal de baixa) do preço.

- Senkou Span A (Faster Span A) é calculado como (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2. Forma o indizível e espetacular Kumo (Cloud) de Ichimoku com Senkou Span B, e representa os possíveis níveis de suporte e resistência do futuro.

- Senkou Span B (Faster Span B) é calculado como (Highest High + Lowest Low) / 2. Como mencionei anteriormente, ele forma o Kumo com Senkou Span A e representa os principais níveis de suporte e resistência do futuro.

As configurações padrão para o indicador Ichimoku Kinko Hyo são: 9-26-52. O número base da fórmula é 26. A visão comum é de que o número 26 representa um mês comercial japonês padrão (inclusive aos sábados), o número 9 representa uma semana e meia e o número 52 representa dois meses. Alguns sustentam visões diferentes e dizem que o cálculo de Goichi Hosoda é baseado - entre outros - nos ciclos lunares, já que o número 26 é o melhor número aproximado para expressar um ciclo de lua cheia, o número 9 representa um quarto e meio de uma lua ciclo, e o número 52 representa um ciclo duplo da Lua. De qualquer forma, o sistema funciona melhor com esses números, no entanto, é possível usar valores alternativos também.

Ao criar uma análise com o Ichimoku, é altamente recomendável começar sempre a partir dos intervalos de tempo mais altos e continuar com intervalos de tempo mais baixos sucessivamente. É fácil notar que os componentes do Ichimoku dos períodos de tempo mais altos afetam os prazos mais baixos. Por exemplo, é comum que o valor do Kijun-sen do gráfico diário seja o valor exato das 4 horas Senkou Span A ou B (o topo ou a base do Kumo).

Os detalhes a seguir devem sempre ser determinados em uma análise Ichimoku Kinko Hyo:

1. A posição do preço em relação ao Kumo.

O fundamental da determinação de tendências é: se o preço estiver acima de Kumo, a tendência geral é de alta, se estiver abaixo de Kumo, a tendência geral é de baixa. O Kumo em si é uma espécie de "terra de ninguém", já que não é recomendado negociar, quando o preço está se movendo na nuvem. A parte superior e inferior do Kumo (as linhas Senkou Span A e B) são linhas de suporte e resistência muito fortes. Se o preço estiver acima do Kumo, a linha superior do mesmo atua como um primeiro suporte, e a linha inferior atua como um segundo suporte. Quando o preço está abaixo do Kumo, a linha inferior da nuvem é a primeira resistência, e o topo da nuvem é a segunda linha de resistência. A espessura do Kumo também é muito importante, pois é mais difícil para o preço romper uma nuvem espessa do que uma nuvem fina.

2. Tenkan-sen versus Kijun-sen.

O fato de Tenkan-sen estar abaixo de Kijun-sen suporta um movimento de baixa, o oposto disso indica um movimento de alta. É sempre recomendável verificar a posição do preço em relação ao Tenkan-sen e ao Kijun-sen também. Se o preço se move rapidamente e deixa para trás o Kijun-sen, ele geralmente se torna plano e, para dissolver o desequilíbrio, atrai o preço de volta. Então, ambos continuam o movimento juntos.

3. Chikou Span versus preço e Kumo.

Se Chikou Span estiver acima do preço, a tendência é alta. Se estiver abaixo do preço, a tendência é de baixa. Se o Chikou Span estiver acima do Kumo, ele suporta os movimentos de alta. Se estiver abaixo da nuvem, os movimentos de baixa são suportados. Chikou Span é uma ótima ferramenta para filtrar os sinais gerados pelos outros componentes.

4. A cor do futuro do Kumo.

Isso confirma que a tendência tende a ser alta ou baixa. Kumo Light indica uma possível tendência de alta, um Kumo escuro indica uma possível tendência de baixa. A "torção de Kumo", quando Senkou-Span A cruza Senkou-Span B e a cor das mudanças de Kumo, indica uma possível mudança na tendência.

Depois de obter uma visão geral, o próximo passo é procurar oportunidades de entrada exata usando algumas das estratégias ou métodos de negociação Ichimoku disponíveis. Os métodos básicos são: cruz Tenkan-sen / Kijun-sen, fuga Kumo, cruzamento Chikou Span / Price. Os métodos avançados baseiam-se nos métodos básicos, com algumas modificações ou com uma combinação de outras ferramentas (por exemplo, pontos dinâmicos ou gráficos de índice).

Este é o método de negociação Ichimoku mais conhecido. Se o Tenkan-sen cruzar o Kijun-sen, isso é um sinal de compra. Se cruzar Kijun-sen, isso é um sinal de venda. Olhando para as etapas de análise mencionadas anteriormente, se o preço estiver acima do Kumo (para um sinal longo), o sinal é forte. Se a cruz acontece na nuvem, o sinal é neutro. Finalmente, se acontecer abaixo do Kumo, o sinal longo é fraco. O Chikou Span deve estar pelo menos acima do preço (para um sinal forte - naturalmente - também deve estar acima do Kumo), e o futuro do Kumo também deve apoiar o movimento. Para um sinal de venda, o oposto se aplica.

Se o preço entrar na nuvem e sair dela, isso é uma fuga do Kumo. Chikou Span deve estar no lado direito do preço, e deve sair e fechar fora do Kumo também. O futuro do Kumo também tem que apoiar a direção. É um acontecimento frequente que, embora o preço saia da Cloud, o Chikou Span se recupere da linha superior (ou inferior) dele, e então o preço volta para a Nuvem também. Este acontecimento é apenas uma fuga falsa, por isso é sempre recomendável verificar todas as linhas do sistema Ichimoku e entrar em uma posição somente se todos os componentes apontarem na mesma direção e suportarem o movimento.

Se Chikou Span cruza o preço, isso é um sinal de compra. Se cruzar o preço, isso é um sinal de venda. O Kumo também determina a força do sinal aqui. Um sinal de compra pode acontecer acima do Kumo (forte), no Kumo (neutro) e abaixo do Kumo (fraco). Para um sinal de venda, o oposto também se aplica aqui.

Para o stop-loss, é possível usar várias técnicas, por exemplo, o outro lado do Kumo (buffer +), o último número alto / baixo ou o último número da rodada. Muitos comerciantes Ichimoku movem sua parada com a linha Kijun-sen (buffer +) como uma parada móvel. O mesmo se aplica aos métodos take profit.

Após este resumo teórico do sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo, o mais importante é colocar esse conhecimento em prática. A partir da próxima edição da FX Trader Magazine, começaremos a publicar análises práticas de gráficos e compartilhar algumas das técnicas menos conhecidas do Ichimoku.

Negociação Ichimoku com ADX.

Visualização somente de texto.

12 de fevereiro de 2011.

Negociação de tendência de Ichimoku.

- Confirmação com o indicador ADX.

Este artigo pressupõe que o leitor tenha conhecimento básico do sistema de negociação Ichimoku Kinko Hyo.

APF Trading Pte. Ltd.

Edifício comercial de 12F Straits.

Como você sabe, Ichimoku Kinko Hyo é predominantemente um indicador de acompanhamento de tendências, com múltiplos.

confirmações no construído dentro do sistema. Nós compartilharemos com você aqui como você pode melhorar ainda mais.

o sistema, utilizando outros indicadores (ocidentais) para confirmar ou melhorar o tempo de seus negócios, por tendência.

seguindo em particular. O indicador que estamos discutindo é o Índice Direcional Médio (ADX)

O ADX foi desenvolvido por J. Welles Wilder para determinar a força de uma tendência, e se o.

mercado está tendendo ou não, independentemente da direção. Isso é útil porque os mercados tendem a variar.

cerca de 80% do tempo e se você for um profissional de tendências, não vai querer perder as tendências ou entrar.

comércios prematuramente. O ADX é um oscilador que oscila entre 0 e 100, com uma leitura.

acima de 20 sinalizando uma tendência, e uma leitura acima de 40 sinalizando uma forte tendência.

Na maioria dos pacotes de gráficos, a linha ADX é acompanhada por duas outras linhas chamadas Positivo.

Indicador direcional (+ DI) e Indicador direcional negativo (-DI). Geralmente, um sinal de compra.

ocorre quando + DI se move acima de - DI e um sinal sel quando + DI se move abaixo de + DI. Em um intervalo.

mercado, isso acontece com freqüência e produz whipsaws trade-hostil por isso não é aconselhável.

comércio exclusivamente em cruzamentos + DI / - DI.

Usando ADX com Ichimoku Kinko Hyo.

APF Trading Pte. Ltd.

Edifício comercial de 12F Straits.

Figura 1: Gráfico Ichimoku com Indicador ADX Abaixo.

12 de fevereiro de 2011.

Os comerciantes de Ichimoku geralmente usam a cruz Tenkan Sen / Kijun Sen para seguir a tendência de entrada / saída.

triggers, com confirmações de outros elementos, como o rompimento e direção do kumo.

futuro kumo, assim como o Chikou Span.

No entanto, no gráfico acima, é evidente que o ADX também é uma maneira poderosa de confirmar uma tendência.

A partir da linha vertical esquerda (preta) da parte sombreada verde, você verá que Tenkan Sen.

ainda não cruzou Kijun Sen. Durante esse tempo, o sistema Ichimoku Kinko Hyo sozinho vai pintar um.

preço de ação de baixa. Mas observe que + DI está acima de DI, dando um sinal antecipado de uma alta.

movimento. O ADX também está acima de 20, sinalizando uma tendência de fortalecimento. Uma confirmação de ambos.

os indicadores dão ao trader mais convicção em um sentimento otimista.

Da mesma forma, observe a linha vertical direita (preta) da parte sombreada verde. Com Tenkan Sen.

acima de Kijun Sen e de um bulbo espesso na Kumo à frente, o preço está tendendo fortemente para cima. No entanto, nós.

veja o + DI cruzando abaixo do & # 8211; DI, sinalizando um sentimento de baixa e uma saída potencial em longo prazo.

posições. Funciona muito bem neste cenário para sair da posição longa como vemos pouco depois.

preço começa a cabeça para o sul. Isso mostra como o ADX pode ser mais oportuno em saídas comerciais, ao contrário.

para esperar que o Tenkan Sen cruze abaixo de Kijun Sen (9 períodos depois). Outra maneira de negociar.

observar a tendência de alta de término é através da divergência observada, quando o preço está subindo.

altos enquanto a leitura ADX está fazendo altos mais baixos.

par com o Ichimoku Kinko Hyo, como você viu. E isso funciona em várias classes de ativos.

A APF Trading é uma empresa de consultoria comercial que oferece consultoria aos clientes sobre estratégias de negociação com vários ativos,

sinais, sistemas de negociação, serviços de execução e plataformas de negociação. A empresa também realiza pesquisas.

e análise técnica com foco nos indicadores Ichimoku Kinko Hyo e DeMark.